含み損益をどのように考えるか

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含み損益をどのように考えるか

fukumi.jpgシステムトレードでいくつかのポジジョンを保有しているときには、常に含み損益も発生していますが、含み損益をどのようにとらえる必要があるのでしょうか。

結論からいえば、現時点で含み損益がプラスになっているならその方がよいと考えられます。逆にマイナスになっているのなら悪いと考えた方がいいでしょう。

 

それぞれのポジジョンで見れば大きく変化することはありますので、プラスになっていた物が、次の日にマイナスになっていたということもあるでしょう。

しかし、含み損益というのは日が経つ毎に一方方向に進んでく傾向があります。プラスになっている場合は更にプラスに進んでいく、マイナスになっている場合は更にマイナスに進んでいく傾向があります。

 

よく損切りは早い方がいいと言われるのはそのためです。マイナスになっているときは早く損切りした方が負けを抑えることができると考えられます。

ですから、ポジジョン全体の含み損益がプラスで推移しているのならば、取りあえず良しとすることで問題ないと思います。

 

また、確率的に考えても含み損益はプラスになっている方が有利です。

例えば、大きくプラスになっている状態からマイナスになってしまう確率というのは非常に低いです。逆に大きくマイナスになっている状態からプラスになってしまう確率も非常に低いです。

多少は買い戻されることもあるかもしれませんが、それは本当に微々たるものなので、それほど大きく変化しないのが普通です。

もし大きく反発したとしてもシステムが反応して決済してしまうことが多いので、結果的に大きなプラスはプラスで、大きなマイナスはマイナスで決済されることになります。

   
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