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ミラートレーダーを検証するブログ

ミラートレーダーを検証するブログ ミラートレーダー(システムトレード)の攻略法ツールと必勝法について解説しているブログです。シストレ24・オートFX・7FXMirrorTrader・Trading Station・ミラーFX


ミラートレーダー初心者でも勝てる必勝法攻略ガイド 【おすすめです】

ミラートレーダー専業が作った!やばいくらいの必勝法が凄いです!!
どのストラテジを選べば勝てるのか?これでもかってくらい詳しく解説しているDVDです。
実践的なテクニックを動画で詳しく説明しているのでわかりやすい。ミラートレーダーでこれから食べていきたい人には必見の内容となっています!!

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ストラテジーチェッカーとは、ミラートレーダー内のストラテジーの実力がどの程度あるのか測定するオリジナルツールです。過去の取引データを入力すると「ストラテジー信頼度」と「格付け」が測定結果として表示されます。
「ストラテジー信頼度」とは、取引データを分析してどの程度リスクがあるのかをポイント数で表示する仕組みです。100ポイントが最高値ですがポイント数が下がるほどリスクがあって信用できないと判断することができます。
「ストラテジー信頼度」は総合的な判断ですから、バランスの取れた安定的なストラテジーは評価される傾向があります。
例えば、pipsを大きく稼いでいても最大ドローダウンが大きい場合は、不安定と判断できるので「ストラテジー信頼度」も低くなる傾向があります。
また、過去データの期間を変えると「ストラテジー信頼度」も大きく変化する場合があります。長い期間で見るのか短い期間で見るのかは、あなたの戦略方法で使い分けた方がいいでしょう。
例えば、短い期間で信頼度が高い場合は調子が上向いているので短期的には使えるかも知れないとか、長い期間で信頼度が高い場合は長期的に使ってみるとかです。
「格付け」とは、「ストラテジー信頼度」の評価をよりわかりやすく説明した内容になります。ポイント数がどの程度高いと信頼できるのかを「格付け」として解説しています。
ただし、入力されたデータはそのストラテジーの実力の一部分にしか過ぎません。過去のデータは為替の動きと運に左右される部分が大きいと考えられるので、「格付け」をそのまま利用するのではなく、あくまでも目安として活用してご自身の判断で最終的に選択することをお勧めします。
 
 
 

シストレ24、オートFX、FOREX.COMのスプレッド比較

シストレ24、オートFX、FOREX.COMのスプレッドをそれぞれ比較してみました。 すべての通貨ペアではないので一概に言えませんが。 この通貨ペアでの平均スプレッドはFOREX.COMが一番狭いことになります。 シストレ24 スプレッド平均 6.9pips オートFX スプレッド平均 6.67pips FOREX.COM スプレッド平均 5.72pips 驚いたことにオートFXよりもシストレ24の方がスプレッドが広いのです(゜Д゜) 会員数ナンバーワンになったから調子に乗ったのでしょうか? たった1pipsだから大したことないと思ったら大間違い。 例えば、3万通貨で年間1000回トレードしたら約27万円(1000pips分)損していることになります。 シストレ24を使っている方も多いと思いますが、決してスプレッドが狭い訳ではないので注意しましょう。 ・・・・[記事全文]

 

4月1日-9月30日までの成績

4月1日から9月30日まで半年間の成績です。 トレード数348回 損益 +11,639pips +1,059,506円 これだけ見るとミラートレーダーって凄いシステムなんだと思うかもしれません。 でも細かい部分では結構負けていて後から取り戻しているって感じです。 もちろんストラテジーの選択は一番大事ですが、「トレードする通貨」と「Tスコア」と「ストラテジーチェッカー」の成績など条件を考慮しなければならないのは言うまでもありません。 2ちゃんねるでも色々な意見がありますが、ミラートレーダーが駄目なシステムとか何とかって話しではなく、選ぶストラテジーによって成績は全然変わってくるツールです。 すべての成績はストラテジーと通貨ペアの選択次第といってもいいかもしれません。 そう考えるとファンダも関係あったり、トレンドラインを引くなどのテクニカル分析も関係してきます。 テクニカルが分からないとレートの流れも把握できないので、先の予測ができません。 ファンダが理解できればなお良いですが、ニュースだけで為替の動きが予測できる人はあまりいないのではないでしょうか。 予測できたとしても、それは非常に半丁博打に近い物があります。 テクニカルも利用して予測した方が通貨の動きがわかりやすくなるのは言うまでもありません。 それが出来た上で、ストラテジーの選択(通貨ペアの選択)が的確になって来るのだと思われます。 ・・・・[記事全文]

 

TokyoRangeTitan(EUR/USD)を試しに使ってみる

TokyoRangeTitan(EUR/USD) 今日から使い始めたストラテジーです。試しに使ってみるのですが、あまり取引回数が多くないようでわかりませんが、いくつか気に入った点がありました。 まずはストラテジーチェッカーは64ポイント(A級)それほど高いポイントではありません。 Tスコア8.79はまずまず悪くはありません? 最大損失は-94と比較的早く損切りするタイプなので気に入りました。まあこれもたまたま早く損切りしたかも知れないので今後わかりませんが(笑 平均損益は+7.7で決して高くはありません。大きくは稼がないタイプかと言うことで。 ポジション1で沢山のポジションを立てる訳ではないので、大暴れするような事はありません(笑 過去12ヶ月の損益グラフは決して右肩上がりとは言いにくいですが、まあこんなもんでしょう。 ・・・・[記事全文]

 

格付けの評価内容について

ストラテジーチェッカーの格付けについて詳しく説明したいと思います。 格付けD・C:非常に成績が悪くてドローダウンが大きかったストラテジーです。成績は大きくマイナスになっている事が多く、ドローダウンも半端でない状態でした。このような状態のストラテジーを使用するのは極力避けたいところです。 格付けB:全体的に調子が悪くて下降気味のストラテジーです。成績はマイナスになっている事が多く、ドローダウンが激しかった時期があったかもしれません。このような状態のストラテジーを使用するのは極力避けたいところです。 格付けA:調子はまずまずですが浮き沈みが激しかったストラテジーです。成績はプラスになっていることが多くて、大きく利益を上げた時期があります。優秀なストラテジーがこの格付けになることが多いですが、タイミングが合わない場合は調子を落とすこともしばしばあります。 格付けS:安定して利益を上げて優秀な成績を残したストラテジーです。成績は大きくプラスになっていることが多くて、ドローダウンも少なく安定していました。優秀なストラテジーの中でも特に安定して稼いでいたと考えられます。 格付けV:安定して大きく利益を上げた優秀な成績を残したストラテジーです。成績は大きくプラスになっていることが多くて、ドローダウンも少なく安定していました。Sランクよりも更に安定感が良かったと考えられます。 注意しなければならないのは、格付けはあくまでも過去の成績であって未来を保証するものではありません。 例えば、格付けVだったとしても未来に良い成績を残せる保証はないということです。 あくまでも過去の成績を評価しているだけです。 また格付けはポイント数の比例しているので、ポイント数が高くなるほど格付けも上がります。 ポイント数を見ても感覚的に分かりにくいので、格付けとしてわかりやすく示しているだけです。   では、実際にどのように利用すればよいのかと言いますと。 例えば、 1.利用するシステムを選ぶときの参考にする 2.利用しているシステムを外すときの参考にする 3.ストラテジーAとBを比較するときの参考にする 4.Tスコアと比較しながら参考にする など色々な使い方ができます。 ・・・・[記事全文]

 

2012年4~7月までの成績

ここ最近の成績を発表したいと思います。今年4月1日~7月24日までの成績です。 合計 トレード214回 2140k +10,597pips 損益+932,178円 現在含み益 +134,986円 現在ポジション14 ポートフォリオ12ストラテジー(すべて10k) 最近は絶好調で驚異の1万pipsを達成!やっと勝利の女神が微笑んでくれた(笑 この調子でガシガシと稼いで欲しいです。ある意味、神頼みになってます^^; ・・・・[記事全文]

 

ストラテジーチェッカーの検証

  今日はTスコアとストラテジーチェッカーを比べて検証したいと思います。 今の時点でランキング1位Tスコア9.98を出しているsionfx(cad/chf)を検証してみました。 内容はご覧の通りなのですが、このストラテジーは数pipsとか細かく稼ぐ癖をもっていて、勝率95%とほとんど負けていない状態です。 この3ヶ月間は勝ち続けているのですが、最近登場したストラテジーのようでそれ以前のデータはあまりありません。 このようなシステムが怖いのは、一度負け始めるとドカンと大きく負けることがあることです。 例えば、一度に300pipsを負けてしまうとそれまでの利益が吹き飛んでしまうこともあります。 現在597pipsプラスですが、2回300pips負けるとそれまでの利益が吹き飛んでしまうことになります。 取引回数も67回で非常に少ないので、あまり信用できるデータではありません。 ストラテジーチェッカーでは65ポイント(A級)を出していますが、Tスコアが9.98に対しては少ないと思いませんか? S級かV級ならまだ優秀と言えますが、A級なら普通にゴロゴロとあります。 このようにTスコアは参考にはなりますが、Tスコアだけで判断すると騙されてしまうので注意が必要です。 ・・・・[記事全文]

 

ストラテジーの選択基準

ストラテジーの選択はシステムトレードでとても大事な部分だと思いますが、皆さんは何を基準に選択しているでしょうか? 一番わかりやすい基準としてTスコアがあると思いますが、Tスコアだけを信じてトレードすれば勝てるのでしょうか。 私もデモでTスコアだけ高い物を選んでトレードしたことはありますが、結構大きく負けた記憶があります。 Tスコアだけで勝てる場合もあるかもしれませんが、それで勝てるなら誰も苦労しないでしょうね。 例えば、Tスコアが9以上のストラテジーだけ選択すれば勝てるとかであれば、もうミラートレーダーで負ける人はいないでしょう。 そんなに簡単なら多くの人が大儲けして美味しい思いをしているはずですが、実際にはそんな話しを聞いたことがありません。。。 Tスコアもストラテジーを選ぶ基準としては参考になりますが、それだけで選択するのはかなり危険な行為です。 では当サイトにある「ストラテジーチェッカー」も利用すれば勝てるのかと言えば、そんなに甘い物でもありません。 なぜならば、「Tスコア」及び「ストラテジーチェッカー」は過去の取引結果を数値化したものであって、未来を保証するものではないからです。 あくまでも過去の結果を分析しているに過ぎないので、未来の予測はトレーダー本人が判断しなければどうにもなりません。 最終的な分析はトレーダーの考え方が大事ということです。 ・・・・[記事全文]

 

他人が使っているシステムの信用性

ネット上には様々なシステムを使ってシストレをしている人がいます。そのような情報を見て他人が使っているから大丈夫だろうと安心して、同じシステムを使うのは大きな間違いです。 システムを使うときはあくまでも自分の戦略を立ててシステムを選ぶべきであって、他人が使っているからという理由だけでシステムを選ぶことは危険です。   その人が今後上手く利益を上げる補償などどこにもないのと、その人がシステムを適当に選んでいてたまたま利益を上げているだけかもしれません。 本当にシステムトレードで稼いで生計を立てている人は、自分が使っているシステムを公開したり、他人に教えないものです。自分の使っているシステムを教えることは自分が食えなくなるのと同じだからです。   ですから、他人の使っているシステムは参考程度に見て、自分なりの戦略を考える事が絶対に必要です。もちろん自分が選んだシステムを他人に教える必要もありません。 他人にあんいに教えるような人はちょっと疑ってかかった方がいいかもしれません。 全ては自己責任の世界ですので、ぶれることなく自分の攻略法を極めることを優先させてください。 ・・・・[記事全文]

 

Tスコアのランキングについて

システムトレードで失敗してしまう人は多いと思います。その原因というか明らかに間違っているケースを上げてみたいと思います。 初心者に多いのはシステムのランキング上位のものをそのまま使ってしまう場合だと思います。 ランキング上位は確かに1000pips以上の利益を上げていて、一見するととても優秀なシステムに見えることがあります。 しかし、実際には大きな落とし穴があって、そのシステムを使ったとたん大負けしてしまうことがあるでしょう。 ランキング上位というのはたまたま運良く爆発してしまったシステムが上位になることが多いです。たまたまルールと為替の動きがマッチングしてしまった為に大きな利益を出してしまったと考えられるのです。 いわゆるマグレと言われるものですが、ランキング上位になっているシステムはマグレのものが多いので注意する必要があります。 Tスコアは最近の成績を評価する傾向があります。つまり最近調子がいいシステムほどTスコアが上がってランキング上位になる傾向があります。 このことが理解できていないとなかなか勝つことは難しいでしょう。 ・・・・[記事全文]

 

シストレと運の関係

システムトレードには運も必要だと思います。なぜならば為替の動きは運に左右されるところが大きいからです。 システムは一定のルールに従って売買を繰り返しますので、為替が一定のパターンで動いたときルールとマッチングした場合に利益を上げます。 例えば、トレンドフォロー型のシステムを使っているときには、トレンドが出ているときには勝つことが多くて、レンジのときには負ける事が多いです。   ルールと為替がマッチングしたときには勝てるでしょう。マッチングしなかったときには負けるでしょう。いたって単純なのですが、これが運に左右される原因でもあります。 トレンドになるか、レンジになるかは運に左右されるところが大きいです。世界経済は非常に不安定になっていますので、いつトレンドが起こっても不思議ではありません。トレンドが起こっていないときはいたってレンジの状態が多いです。   ですからシステムは右肩上がりに利益を上げていたとしても、それはたまたまルールと為替の動きがマッチングしていたからです。 為替の動きは運に左右されるので、これからも右肩上がりに利益を上げる保障はないということです。 ・・・・[記事全文]

 

ストラテジーは運に左右される

ミラートレーダーのストラテジーは勝てる物を選ぶことは大切ですが、勝てると思って使ってみても負ける場合もあるでしょう。 ストラテジーの実力も大切ですが、勝負の大きな分かれ目は運に左右されることが多いです。 ストラテジーは一定の売買ルールに基づいてトレードを繰り返しています。しかし、実際の為替チャートは人間の思惑で動いているので予測することが困難な場合が多いです。   為替チャートまったく意図しない動きをすることもあります。いくら売買ルールが決まっていても、意図しなかった動きをすると一気に負けてしまうことがあります。 運というのはまったくのランダムに動いているものと考えてください。ストラテジーの実力も大切ですが、ミラートレーダーは運が無いと絶対に勝てない勝負なのです。   すべてはチャートの動きとストラテジーの売買ルールで決まってしまいます。売買ルールに人間の意志があるわけではありませんので、勝つか負けるかはチャートの動きに左右されてしまうのです。 チャートの動きが不規則でテクニカル分析が通用しない状態になっているときは、ストラテジーも負ける可能性が高くなってしまうのです。 ・・・・[記事全文]

 

システムトレードの負けをどう考えるか

システムトレードでは1円でも負けた場合でも結果的に負けになります。負ける事は精神的にに非常に苦痛に感じることです。 しかし、負けという結果でもそれほど問題でない負けと、大きな問題である負けの2種類があると思います。 それほど問題でない負けとは、金額的に大きく負けていない場合です。 例えば、1000円の負けと10万円の負けとは同じ負けでもまったく意味が違うということです。pipsにしても1pips負けたのと100pips負けたのとはまったく意味が違うということです。 いわゆる大負けというのはトレードにおいて一番やってはいけない負けです。なぜならばそれまで地道に稼いでいた利益を1回の大負けで吹き飛ばしてしまうことがあるからです。 ですからトレードというのは勝ち負けの勝率が問題ではありません。トータルの損益が問題であって、どれだけの負けがあったのかは大した問題ではないのです。 結論として負ける事は仕方がないとしても、大負けすることは絶対に回避しなければならないということです。 ・・・・[記事全文]

 

システムは短期で見ても意味がない

ミラートレーダーのようなシストレは短期の勝負だけで考えていても意味がないです。短期間ではトレード回数も少ないので統計的なデータとして意味がないからです。 短期間に数回のトレードを行ってその結果だけで判断しても意味がないということです。では何回くらいのトレード回数であれば統計的に信用できるデータになるのでしょうか。 統計の取り方にもよりますが、トレード結果の場合は300回くらいのデータが欲しいところです。 しかし、300回となるとそれほど多くのトレードを行っていないストラテジーもありますから、実際には難しい場合が多いです。 例えば、100回くらいのトレード結果でプラスだったとして、それが信用できるのかと考えると微妙な所があります。 100回というのは一見多く見えますが、統計的に見れば偶然に左右される所が大きいからです。 例えば、100回サイコロを振って、半が出た確率を調べたとします。本来は2分の1(0.5)に近い確率にならなければなりませんが、0.4とか0.6になる場合もあるでしょう。 100回程度では統計的には非常に不安定な結果となることが多いでしょう。 ・・・・[記事全文]

 

システムトレードとファンダメンタルの関係

システムトレードは一定のルールに従ってトレードを繰り返します。ルールというのはテクニカル分析である条件が揃ったらトレードを始めるというようにプログラムされています。ですからファンダメンタルズは考慮していません。 しかし、為替の相場ではファンダメンタルの状況によって強くレートが動くときがあります。そのようなときでもシステムトレードは一定のルールに従ってトレードを繰り返します。 つまり、テクニカル分析のみでシステムトレードは売買するので、ファンダメンタルが強いときには不利なことがあります。 ある経済的な大事件が起こってチャートがまったく反対に動いてしまっても、テクニカル分析を得意とするシステムトレードは対応できなくなって大きく負けてしまうことがあるのです。 これはシステムトレードの大きな欠点でもあります。ですから、ファンダメンタルが強い通貨は取りあえず避けるというのも1つの方法でしょう。 経済的に不安定でレートがファンダメンタルに大きく左右されてしまう通貨は、システムトレードに向いていない場合があるのです。 ・・・・[記事全文]

 

システムの入替時期は

システムの入れ替えすることはあるかと思いますが、どれくらいの頻度で入れ替えをした方がいいのでしょうか。 選択したシステムはポートフォリオにまとめられていますが、ここにあるシステムを頻繁に入れ替えるのはまったく意味のないことです。 例えば、毎日とか毎週とかの頻度で入れ替えても全くの無意味ということです。 毎日数十回とか頻繁にトレードするシステムならそれもあるかもしれませんが、たった数回しかトレードしていないのに、その結果をみて入れ替えをするとうのは意味がないということです。   なぜならば確率的に見ても数回のトレードでそのシステムの実力がわかることはありません。わかったとしても、それはまぐれに左右されていることが大きいからです。 まぐれで勝ったからこのシステムは良いとか、たまたま負けたからこのシステムは悪いという考え方はかなり危険なやり方です。 ですから、選択したシステムはじっくりと長期間使用してみてトレード回数を重ねてみることが大切です。 トレード回数を重ねるほどそのシステムの実力を知ることが出来ます。 もし、その結果を見てどうしても入れ替えしなければならない理由があって、初めて入替という選択を考えるべきでしょう。 長期間使用するというのはトレード回数を多くして検証してみるという意味です。 ・・・・[記事全文]

 

含み損益をどのように考えるか

システムトレードでいくつかのポジジョンを保有しているときには、常に含み損益も発生していますが、含み損益をどのようにとらえる必要があるのでしょうか。 結論からいえば、現時点で含み損益がプラスになっているならその方がよいと考えられます。逆にマイナスになっているのなら悪いと考えた方がいいでしょう。   それぞれのポジジョンで見れば大きく変化することはありますので、プラスになっていた物が、次の日にマイナスになっていたということもあるでしょう。 しかし、含み損益というのは日が経つ毎に一方方向に進んでく傾向があります。プラスになっている場合は更にプラスに進んでいく、マイナスになっている場合は更にマイナスに進んでいく傾向があります。   よく損切りは早い方がいいと言われるのはそのためです。マイナスになっているときは早く損切りした方が負けを抑えることができると考えられます。 ですから、ポジジョン全体の含み損益がプラスで推移しているのならば、取りあえず良しとすることで問題ないと思います。   また、確率的に考えても含み損益はプラスになっている方が有利です。 例えば、大きくプラスになっている状態からマイナスになってしまう確率というのは非常に低いです。逆に大きくマイナスになっている状態からプラスになってしまう確率も非常に低いです。 多少は買い戻されることもあるかもしれませんが、それは本当に微々たるものなので、それほど大きく変化しないのが普通です。 もし大きく反発したとしてもシステムが反応して決済してしまうことが多いので、結果的に大きなプラスはプラスで、大きなマイナスはマイナスで決済されることになります。 ・・・・[記事全文]

 

プロフィットファクターを分析する

プロフィットファクターとは、合計利益を合計損失で割った値です。 例えば、利益が10万円、損失が5万円だったときはプロフィットファクターは2となります。 プロフィットファクターの数字は多い方が、損失に対して利益が高い訳ですから良いことになります。 システムによっては3以上の結果を出しているケースも存在します。 しかし、1つ気をつけたいことは通常のトレードでは効率良く稼ぐのにも限界があるはずです。 プロのトレーダーでも資金に対して年率30%程度の利益という場合もあるでしょう。トレードで効率良く稼ぐのはある程度の限界があると考えていいでしょう。 そう考えるとプロフィットファクター3のように効率良く稼いでいるのは本当の実力ではなくて、ただのまぐれだったとも考えることができます。 プロフィットファクターは確かに高い方がいいのですが、とんでもなく高いという理由だけでシステムを選ぶのはとても危険なことなのです。 ・・・・[記事全文]

 

確率は過去の影響を受けない

確率を考える上で知っておかなければならないことは、通常同じ条件であれば確率は常に同じであって、過去に起こった結果に影響を受けないと考えることができます。 同じ条件で確率を確かめるのであれば、過去にどのような経緯があったり、結果があっても未来に影響を受けないということです。   例えば、サイコロを60回振ったとして1の目が8回しか出なかったとします。出た確率としては15分の2にしかなっていません。 本来であれば6分の1に近づかないとおかしいので、更に60回振ったら、12回出るのではないかと思うのは間違いだということです。 確かにトータル120回振ったら6分の1で20回(1の目)出てもおかしくないと考えるかもしれません。 しかし、更に60回振った分は、過去に結果に影響を受ける訳ではないので、常に6分の1の確率で出てくるということです。   人間の心理としては、何度も同じ事が起こるとまた起こるのではないかと予測してしまいます。 しかしそれはただの偶然だったり、まぐれと呼ばれる現象なので、条件が同じであれば常に確率は変化することはないのです。 ・・・・[記事全文]

 

サイコロの確率について

確率を理解する上でサイコロを使うのはわかりやすいと思います。ここではサイコロの目がでる確率と頻度などについて説明したいと思います。 サイコロは立方体の6つの面でてきていますから、それぞれの面が出る確率は通常6分の1です。 これは誰でも知っていることだと思いますが、この確率について深く理解していくといろいろと面白いことが分かってきます。   6分の1ということは、振った回数に対して6で割ったら、その回数が出ているという意味ではありません。 例えば、6000回振ったから1000回出るという意味ではありません。1回振るときに出る確率が6分の1という意味です。 実際にサイコロを6000回振っても、ある面が1000回以上出るときもあれば、それほど出ないときもあります。 しかし、6000回をある面が出た回数で割ると6分の1に近い物になります。 振る回数を増やせば、ぴったりと6分の1になることはありませんが、それに近い数字になっていくのです。   毎回振るときに確率は変わりません。常に6分の1という確率で出ることになりますが、その面がいつになったらでるのかは予測がつきません。 確率は分かっていても、それがいつ起こるのか予測がまったくできない不安定な物になっています。 確率とはそういうものであると考えた方がいいでしょう。   トレードでも確率と似たような考え方ができます。もし勝つという確率が高い勝負だったとしても、いつ勝てるのかはまったく予想することができません。 勝つ確率が高い勝負を続けていればいつかは勝てるのですが、それがいつ勝てるのかは絶対に分からないのです。 ・・・・[記事全文]

 

最大ドローダウンと確率

最大ドローダウンとは、そのシステムが過去に最大に落ち込んだ値になりますが、この値を目安にしてシステムを選択する方も多いと思います。 最大ドローダウンが大きいと、そのぶんリスクが大きいと考えられるので遠慮する方も多いのではないでしょうか。   例えば、最大ドローダウンが1000pipsだとすると、1pips=90円ならば瞬間的に9万円もの落ち込みがありました。 もし10kでトレードしていたのあれば9万円もの落ち込みがあったことになります。 このように書くと最大ドローダウンは絶対に気をつけなければならないと考えてしまいますが、ちょっと誤解があります。 というのは、最大ドローダウンは取引回数が多いほど増えてしまう、または稼ぐシステムほど増える傾向があるからです。   取引期間が多いと増えてしまうとは、何度も取引をしているシステムは、運が悪く大負けが続いてしまう確率も増えてしまうということです。 例えば、10回取引したシステムより、100回取引したシステムの方が最大ドローダウンが大きいのは当然です。更に200回取引したならばもっと大きくなっても不思議ではありません。 ですから、最大ドローダウンが大きいからだけの理由で遠慮していても意味がないと言えます。トレード全体の成績を評価して考えないと駄目だということです。   稼ぐシステムは増えてしまうとは、稼ぐシステムは大きな勝負をしようする傾向があります。 例えば、トレードあたりの平均損益+3pipsのシステムより、平均損益+30pipsのシステムの方が大きな勝負をして大きく稼いでいると考えられます。 大きな勝負をしているので、負けるときも大きな損失がでる傾向があって最大ドローダウンも大きくなることが多いのです。 簡単に言えば最大ドローダウンが大きいシステムほど、大きく稼ぐ傾向があります。 逆に最大ドローダウンが小さいシステムは、あまり稼がない傾向があります。 どちらのシステムを選ぶかは好みの問題ですが、まずはここを理解していないと簡単には勝てないのではと思います。 ・・・・[記事全文]

 

確率について理解する

システムを選ぶときに確率について理解しておく必要があると思います。システムは勝つときもあれば負けるときもありますが、その統計が確率と大きく関係してくるからです。 過去のデータが負けが多くて損益がマイナスだったシステムは、単純に実力が無かったと考えることができますが、確率的に考えると絶対に実力がなかったとも言い切れません。 たまたま運が悪くて為替の動きがシステムに合わなかったから負けが続いた可能性もあります。 本当はそのシステムに実力があったのに、たまたま運が悪くて成績が悪かったということも十分考えられるのです。 ではどのようにシステムは選択すればよいのでしょうか、単純に成績が悪かったから駄目と決めつけられないのでしょうか。 まず最初に注目したいのは、どの程度の勝負をしたのかを示す「総取引回数」に注目しなければなりません。 総取引回数とは、そのシステムが過去に行った取引回数の合計ですから、回数が多い方が統計が取れてデータ的にも信用ができます。 例えば、10回しか取引していないデータと、100回取引したデータではまったく信用度が違うということです。取引回数が多い方がデータ的に信用できますから、最低でも100回は取引していたものを参考にしたいです。 最終的な合計損益は確率に左右される所が大きいですから、100回の取引データでもまだ少ないかもしれません。 正確な確率や勝率を知るには相当の取引回数が必要になるのです。 ・・・・[記事全文]

 

バックテストとフォワードテスト

ミラートレーダーのストラテジーの履歴データはすべてフォワードテストで検証した実績になります。 フォワードテストとは、実際に動いている為替チャートを利用して検証するテストのことです。為替チャートはどのように動くか予想することが難しいですから、それで利益が上げられたならば、それなりに信用できるストラテジーと言えるでしょう。 しかし、フォワードテストで成績が良かったとしても、それは既に過去のデータであって、未来の為替の動きを100%予測できる訳ではありません。 為替の動きは常に変化しているので、それに合わせてストラテジーも変更するなどの戦略が必要になってくるでしょう。 また、バックテストとはEA(ストラテジー)を過去の為替チャートを利用して検証するテストのことです。バックテストはあくまでも過去のデータを利用するので、利益を上げられたとしてもあまり信用できるものではありません。 バックテストでは過去のデータを利用して利益が上げられるようにEAを調整することがあるので、結果的にバックテストでは良い成績になる場合が多いのです。 ※ミラートレーダーのストラテジーの履歴データはバックテストは含まれていません。すべてフォワードテストの結果です。 ・・・・[記事全文]

 

資金を多めに用意する

ミラートレーダーの運営には証拠金以外にも、最大ドローダウンも考慮して多めの資金を用意する必要があるでしょう。 一般的に言われている資金総額の公式は以下のようになっています。 証拠金+最大ドローダウン×2=運営資金 まず証拠金は絶対に必要になりますが、それ以外にも最大ドローダウンを考慮してその2倍の資金も必要ということです。 ただ確率的には最大ドローダウンは起こりにくいことなのですが、その2倍を用意できれば資金不足で強制ロスカットされる可能性はかなり低くなるということです。 また合計5つのストラテジーを利用して運営する場合は、以下のような計算式も考えられます。 証拠金×5+最大ドローダウンの平均値×2=運営資金 ストラテジーの数が増えるほど運営中の損失は大きく落ち込みにくくなるのですが、それでも最大ドローダウン平均を2倍した資金も用意すれば強制ロスカットされる可能性も低くなると考えることができます。 ・・・・[記事全文]

 

失敗してしまうケース

ミラートレーダーなどのシステムトレードで中々結果を出せない人も多いのではと思います。裁量トレードでも同じですが、基本的こと分かっていないと中々難しいと感じることが多いと思います。 ではシステムトレードで失敗する人は、どのようなことに努力すれば勝てるようになるのでしょうか。 システムトレードでは、EA(ストラテジー)の選択が一番難しく、その選択次第で勝負が決まってしまうといってもいいでしょう。ですからEAの選択は十分に検討して慎重に決定しなければなりません。 ミラートレーダーではデモ口座(無料)を利用して練習することができます。デモ口座を利用すれば大きな損失を出したとしても実際のお金ではないので、何度もやり直すことができます。 まずはデモで十分に練習してシステムトレードについて理解を深めて、ある程度の自信を付けてから、リアルトレードに挑戦した方がいいでしょう。負けるリスクを考えれば事前に練習することは絶対に必要だと思います。 また、ミラートレーダー(システムトレード)に関する書籍やDVDもいろいろと出版されています。そのような有料の情報を見て勉強することでシステムトレードについて理解する必要があるでしょう。 勉強には、ある程度の出費と苦労が必要ですが、それを事前にやっておくことで後々勝利に繋がっていく訳ですから、十分に勉強してある程度の戦略を立てられるように努力をしましょう。 また、ネットの中にはミラートレーダーに関するコミュニティーや無料動画や専門サイトがいくつか存在します。そのようなコンテンツを利用して研究することも大切です。 ネットで公開されているコンテンツは無料で利用できますので、様々な情報を理解して自分なりの戦略を立てられるように努力することが大切です。 ・・・・[記事全文]

 

システムトレードの書籍やDVDについて

システムトレード(ミラートレーダー)の書籍やDVDも発売されているので参考にされている方も多いと思います。 書店にFX関係の書籍は多いのですが、意外とシステムトレードに関する書籍は少ないです。そんなときはアマゾンなどのネット販売を利用した方が便利かもしれません。 システムトレードに関するDVDも発売されているのですが、価格が4000~29800円までさまざまです。4000円程度なら見ても損はないと思いますが、高額のものは本当にそれだけの価値があるのかは微妙なところです。 ただ1つ言えることは書籍やDVDの内容をそのまま実行しても勝てるわけではないことです。書籍やDVDを見たから勝てるとかシステムトレードはそんなに甘い物ではありません。 考えみてください。たかが数千円の書籍やDVDに大儲けできる重要な情報が書いてあると思いますか、それを信じてそのまま実行してしまった人はいまごろ痛い目にあっているはずです。 システムトレードを極めるには様々な情報を参考にして自分独自の戦略を立てることが重要なのです。 ・・・・[記事全文]

 

ミラートレーダーのQ&A

Q.ミラートレーダーとは何ですか?A.システムトレード(自動売買)を行うアプリケーションのことです。日本では5つのFX業者に導入されているシステムで、初心者でも簡単にシステムトレードが行える画期的なシステムです。 Q.デモはありますか?A.デモもあります。専用のフォームから登録すれば1ヵ月無料体験することができます。 Q.料金はかかりますか?A.ミラートレーダーの使用料やストラテジー(EA)の利用料金は無料です。 Q.なぜ無料で使えるのですか?A.スプレッド(約3~10銭)に利用料金も含まれているからです。 Q.自動売買で儲けられるのですか?A.あなたが選択するストラテジーによって損益は変わります。ストラテジーの選択はとても重要なので仕組みを十分理解してからリアルトレードに挑戦した方がいいでしょう。 Q.初心者でもできますか?A.ミラートレーダーは初心者でも扱えるほど簡単なアプリケーションなので、初めての方でも難なく覚えられます。またブラウザ上で作動するのでソフトをインストールする必要もありません。 Q.ストラテジーを選ぶコツはあるのですか?A.ストラテジーの実績すべてを総合的に判断する必要があります。ストラテジーを選ぶ基準については様々な要素が関係してきますので十分に理解したうえで慎重に決定する必要があります。 Q.どうすればできますか?A.まずはミラートレーダーを扱っているFX業者に口座を開く必要があります。デモで練習する場合は簡単な会員登録をおこなえば始めることができます。 Q.裁量トレードより難しいですか?A.アプリケーションの基本操作は非常に簡単です。またストラテジーを選択して利益を上げるためには、統計学などの理論を理解するなどある程度の学習が必要です。 Q.PCの電源を入れておかなければならないのですか?A.システムはFXサーバ側で24時間稼働していますので、こちらのPCの電源は消しても問題ありません。 Q.資金はどれくらい必要ですか?A.FXトレード・フィナンシャルでは最低10万円から開始できます。しかし実際に利益を上げるためには最低30万円は用意した方がいいでしょう。資金に余裕があるほどストラテジーの選択も増やせるのでトレードが有利になります。 Q.リスクはありますか?A.システムトレードですからストラテジーの選択次第でリスクは変わります。ローリスクで始めたい場合は1000通貨から取引できるFXCMジャパン証券をお勧め致します。 Q.勝っている人はいるのですか?A.コミュニティなどで損益を公開している人の中には勝っている人もいれば負けている人もいます。 ・・・・[記事全文]

 

ミラートレーダーの長所短所

長所 ・操作が簡単なので初心者でも可能・24時間FXサーバで稼働する(こちらのPCの電源は不要) ・デモで十分練習してから実践できる・ブラウザ型なのでネット環境があればどこでもできる(インストール不要)・国内で5つの業者に導入されている(世界で20社以上)・売買シグナルでのトレードも可能・資金管理が分かりやすい・ストラテジー料金とシステム利用料が無料・ストラテジーの種類が豊富(1群と2群合わせて2400程度) ・ストラテジー実績はフォワードテストなので信頼度が高い(バックテストではない)・ストラテジー検索は簡単でわかりやすい(検索結果はエクセルへのエクスポート可能) ・システムトレードなので精神的な負担が少ない・為替の情報収集やテクニカル分析の苦労がない・裁量トレードより手間や作業時間がかからない 短所 ・比較的マイナーなシステムなので情報が少ない(専門のDVDや書籍はある)・ストラテジーの選び方はそれなりに勉強する必要がある ・1万通貨からなのでそれなりの資金が必要(FXCMのシストレステーションのみ1000通貨から可能)・システムトレードなので予想以上に損益が大きくなる場合がある・自作のストラテジーを利用できない・スプレッドが一般的な裁量トレードより広い(通常は3~10銭程度) ・・・・[記事全文]

 

ミラートレーダーの概要

名称 ミラートレーダー(MirrorTrader)、旧名ミラートレード(Mirror trading platform) OEM名称 オートFX、シストレステーション、シストレ24、7FX MirrorTrader、Avaオートトレーダー 提供会社 Tradency Inc(日本代理店はインディ・パ株式会社) 利用会社 日本では5社で稼働中(全世界で20社以上が稼働中) 利用人数 国内1万人以上(口座数) 利用料金 システム利用料無料、ストラテジー利用料も無料、通貨スプレッドは3~10銭くらい アプリケーション WEBブラウザ上で動くFLASH型アプリケーション(Windows、MAC対応) システム FXサーバ管理型(24時間稼働) トレード方法 完全自動トレード、手動トレード、売買シグナルによるトレード 取引通貨単位 1万通貨から可能(FXCMのシストレステーションのみ1000通貨から可能) ストラテジー数 検索ストラテジーは上位300まで、トータル数は1群400個、2群2000個の中から検索可能 主な機能 チャート表示、テクニカル分析、ストラテジー検索、売買履歴、売買シグナルポートフォリオ、通貨レート表示、口座履歴、メール通知、エクセル書き出し、SNS連動 PC環境 WindowsとMAC対応、解像度1024×768以上推奨、ブロードバンド環境推奨 ・・・・[記事全文]

 

最大損失(pips)を理解する

最大損失(pips)はそのストラテジーが過去に損失した最大の値を示しています。過去に最高どれだけ負けたのかを確認するのにはわかりやすい指標です。 ただミラートレーダーには強制ロスカットが-300pips前後に設定されているので、それ以上負ける事はまずありません。しかし希にですが、為替が一気に暴落して強制ロスカットがかからなくて、それ以上の損失が出てしまうことがあるようです。 期間が長くなると強制ロスカットが出てしまうことはある意味で仕方がありません。それ以外の要素として平均損失・勝率・最大ドローダウンなどを掛け合わせて総合的にリスクを考える必要があるでしょう。 また逆に期間が長くても強制ロスカット(ー300pips)が出ていないストラテジーは、こまめに損切りしてくれると考えることができます。 ・・・・[記事全文]

 

最大利益(pips)を理解する

最大利益(pips)は一定の期間にストラテジーが一番大きく利益を出した値を示しています。過去に最高どれだけ稼いだのかを確認する場合には便利な指標です。 最大利益は偶然に左右される要素が大きいので、最大利益が大きかったからと言ってもそれだけでストラテジーを採用する基準にはなりません。 ただ最大利益の大きさに比例して、結果的に平均利益も平均損益も大きくなってしまうので成績がとても良くなってしまうこがあります。 そして結果的にTスコアも高くなってしまう傾向があります。このように最大利益はそのストラテジーの成績全体に大きく影響を与えることがあることを理解すると、選択する基準がわかりやすくなります。 逆に最大利益が少なかった場合も偶然に調子が悪かったのかもしれませんが、結果的に平均利益も平均損失も少なくなって、Tスコアも悪くなってしまう傾向があります。 ・・・・[記事全文]

 

平均利益(pips)を理解する

平均利益(pips)はストラテジーが一度に獲得する平均的な利益です。平均利益が大きい場合は勝ったとき大きく儲けたと考えることができます。 ただ平均利益が大きい場合でも勝率が悪くて結果的に損益が悪くなっている場合もあるので、平均利益だけでなく勝率や平均損失なども確認して総合的に判断する必要があります。 例えば 平均利益が小さくて勝率がよくて平均損失も小さければ、こまめに稼いでくれるストラテジーと考えることができます。 平均利益が大きくて勝率が普通で平均損失が大きければ、ハイリスクハイリターンな勝負をするストラテジーと考えることができます。 平均利益が大きなストラテジーは大きく稼ぐ傾向があるのでTスコアも高い場合が多いです。ただ気をつけたいのは平均利益が大きいからと言ってもそれがただのまぐれだった可能性も否定できません。 平均損失が極端に高い場合は、取引回数が少なくて統計的にデータが平均化されていない可能性もあるので注意する必要があるでしょう。 ・・・・[記事全文]

 

平均損失(pips)を理解する

平均損失(pisp)はストラテジーの平均的な損失を表しています。負けたときにどれだけの損失を出しているのかは非常に大切な要素です。 大きく負ける勝負をしているのか、小さく負ける勝負をしているのかは、損益に直結することなので注意して見る必要があるでしょう。 ミラートレーダーは強制ロスカットが300pipsに設定されているので、それ以上の損失はないのですが、それでも10kに対して約27000円前後も負けてしまう計算になります。 できれば強制ロスカット(ー300pips)の前に事前にロスストップして負け金額を抑えてくれるストラテジーを選びたいものです。ですから平均損失は少ない方が安心して使えると思います。 強制ロスカット(ー300pips)で連続して負けるととても大きな損失になり、更に勝率も悪い場合は最大ドローダウンも大きくなる可能性があります。 平均損失が大きいということは、強制ロスカットまで勝負をするストラテジーとも判断できるので注意する必要があります。 ・・・・[記事全文]

 

平均取引期間を理解する

平均取引期間はポジションをオープンしてからクローズするまでの期間の平均的な値のことです。 平均取引期間が数十時間と長い場合はスイング系のストラテジーと判断できます。また数時間と短い場合はデイトレ系のストラテジーと判断することができます。 平均取引期間の短いデイトレ系のストラテジーでも良いのですが、あまり効率が良いとはいえません。なぜならばエントリーする度に高いスプレッドがかかってくるので、それをカバーできるのかどうかが問題になるからです。 デイトレ系では細かく何回も取引することで利益を上げていますが、スプレッドが高いととても不利な状況になってしまいます。 どちらかと言えば平均取引期間が長いスイング系のストラテジーの方が利益を上げている場合も多いようです。平均取引期間はあくまでもストラテジーの特性を判断する材料として確認する程度でいいでしょう。 ・・・・[記事全文]

 

プロフィットファクターを理解する

プロフィットファクターとは利益÷損失の値になります。ですから1よりも大きいほど利益が出ていて、1よりも小さなほど損失が大きいということです。 例えば、損失より利益が2倍の場合はプロフィットファクター2となり、かなり稼いでいるストラテジーと言えることができます。 損失より利益が3倍の場合はプロフィットファクター3となります。しかし、いくら調子よく稼いでいると言ってもたまたま「まぐれ」だった可能性もあります。 プロフィットファクター3と考えるとそれだけの実力があると単純に考えるのは危険なことです。本当に実力のあるストラテジーでも通常はプロフィットファクター1~1.5に収まる場合がほとんどです。 ですからプロフィットファクターが良いからという理由だけで判断するのはとても危険なことです。それが本当の実力なのか、ただのまぐれなのか慎重に見極めることが大切です。 当然ではありますがプロフィットファクターが1未満の場合は、損益もマイナスな訳ですから選択するのは避けた方がいいでしょう。 ・・・・[記事全文]

 

最大ポジションを理解する

最大ポジションは、そのストラテジーが複数のポジションを立てる最大の数のことです。複数のポジションとは同じ通貨に対してピラミッティングを行ったり、ナンピンを行ったりしてポジションの数が多くなるということです。 最大ポジションが多い場合には勝つときは大きいのですが、負けるときも大きくなってしまうので注意が必要になります。 もしポジション数を抑えたい場合は、設定で変更することもできます。しかし、そのストラテジーは複数のポジションを立てることを得意としているはずなので、それを抑えてしまうと良い部分が無くなってしまう可能性があります。 また、Tスコアが高いストラテジーは最大ポジションも大きい傾向があります。複数のポジションを立てるので勝つときも大きくなる場合があります。ですから結果的にTスコアでも高い評価を得ることがあります。 Tスコアが高いからと思って利用すると大きな損失を招くこともあるので、最大ポジションは必ずチェックするように気をつけて下さい。 ・・・・[記事全文]

 

最大ドローダウンを理解する

最大ドローダウンとはストラテジーが稼働してから現在までの間に、最大に負け続けた値のことです。最大ドローダウンが大きいということは、それだけ損する可能性があることなので注意しなければなりません。 ストラテジーは同じルールで売買を繰り返していますから、通貨の動きによっては得意な場面と不得意な場面がでてくることがあります。 たまたま不得意な場面が続いてしまった場合は損失も大きくなって、最大ドローダウンが大きくなってしまいます。 最大ドローダウンが大きいという事は、不得意な場面も多かったとも判断できるので弱点も多いと判断できます。ですから出来る限り大きな損失がでるようなストラテジーは避けるべきでしょう。 また、ハイリスクハイリターンな勝負をするストラテジーは最大ドローダウンも大きくなる傾向があります。稼ぐのは大きいのですが負けるときも大きいので、選ぶときは慎重に検討しなければなりません。 ・・・・[記事全文]

 

Tスコアを理解する

Tスコアは現在のストラテジーの実力を表示しているスコアになります。トレーデンシー社が独自の判断でストラテジーの評価を示すスコアになります。 ストラテジー検索をしたときにはTスコア順に上から並ぶので、各ストラテジーを比較するという意味でもわかりやすくなっています。 Tスコアはあくまでも現在のストラテジーの実力を表示しているものであって、今後も同じスコアを維持するという保障はありません。ですから現在調子がいいストラテジーを選ぶ場合にはとてもわかりやすい指標とは言えます。 特に1週間以内で調子がよくてPispを大きく稼げたストラテジーはTスコアも高くなる傾向があるようです。 Tスコアはあくまでもストラテジーの調子を表している指標であって、たまたままぐれで調子が良かった場合でも高いスコアを付けてしまう可能性があります。 ですから本来のストラテジーの実力はまた別物だと考えることができます。Tスコアが高いからストラテジーの実力があると安易に判断しないように注意しなければなりません。 また、ある程度の実績期間がなければTスコアじたい表示されない場合があります。 ・・・・[記事全文]

 

損益チャートを理解する

ストラテジーの損益チャート(損益グラフ)はその名の通りストラテジーが出した損益をグラフ化してわかりやすくしたものです。 損益チャートはストラテジー名をクリックすると確認することができます。利益が出ているのか損失が出ているのかはこのチャートをみれば一目瞭然でわかります。 また、チャートがなだらかに上がっているのか、激しく上下しながら上がっているのかでそのストラテジーがどのような勝負をするのかも確認できます。 なだらかに上がっている場合はローリスクローリターンの勝負をするストラテジーで、激しく上下して上がっている場合はハイリスクハイリターンな勝負をするストラテジーと考えることができます。 どちらを選ぶかは好みの問題だと思いますが、ストラテジーの特徴をつかむという意味ではチャートを見ることがわかりやすいと思います。 ただどのストラテジーも調子が悪いときは必ずありますので多少のドローダウンがあるのは仕方がありません。 チャートを見たときにはドローダウンがどの程度あるのかも軽くチェックしておいた方がいいかもしれません。 また、損益が赤い線で表示されていますが、この線が大きな場合は一時的に落ち込んだことを示しているので注意して見る必要があります。 初めの期間が落ち込んでいる場合がありますが、これはストラテジーを調整している期間の可能性があるのと、たまたま負けて落ち込んでから調子が出てなかった可能性もあります。 ですから最初の落ち込みはある程度仕方がないと考えていいかも知れません。 ・・・・[記事全文]


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